Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (ISIN: CA92206Q1019) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,56 wird die Bewertung des Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,1), KBV (3,1), KUV (2,3) und KCV (14,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 101,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 233,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 17,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 10,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,72 weist der Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,6%, die Nettogewinnmarge bei 19,3%, die Bruttomarge beträgt 50,4% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,2%, einen Verschuldungsgrad von 38,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 23,7%, die Gewinnvolatilität bei 73,7%; die Kursvolatilität beträgt 36,4% über drei Monate und 31,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt der Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,21 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 3,5%, das 12-Monats-Momentum 45,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,22)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF