Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accum Shs USD – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Vanguard FTSE Japan (ISIN: IE00BFMXYX26) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Vanguard FTSE Japan ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,07 zeigt die Bewertung des Vanguard FTSE Japan ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,4), KBV (1,7), KUV (1,2) und KCV (10,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Vanguard FTSE Japan erscheint mit einem Z-Score von -0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 69,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 201,1% sowie Prognosen von 14,0% für das EPS-Wachstum und 6,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Vanguard FTSE Japan erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,1%, eine Nettogewinnmarge von 11,6%, eine Bruttomarge von 39,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Vanguard FTSE Japan erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 71,5%, einen Verschuldungsgrad von 37,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Vanguard FTSE Japan ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,2%, die Gewinnvolatilität bei 49,8%; die Kursvolatilität beträgt 37,8% über drei Monate und 35,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,11 zeigt der Vanguard FTSE Japan ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,61 weist der Vanguard FTSE Japan ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,9%, das 12-Monats-Momentum bei 46,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,61)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,11)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Vanguard FTSE Japan