Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (USD) Accumulating – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Vanguard FTSE Japan (ISIN: IE00BFMXYX26) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Vanguard FTSE Japan ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt die Bewertung des Vanguard FTSE Japan ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,0), KBV (1,8), KUV (1,4) und KCV (12,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Vanguard FTSE Japan erscheint mit einem Z-Score von 0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 85,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 201,8% sowie Prognosen von 14,4% für das EPS-Wachstum und 6,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,33 weist der Vanguard FTSE Japan ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,5%, die Nettogewinnmarge bei 14,5%, die Bruttomarge beträgt 45,8% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Vanguard FTSE Japan erscheint mit einem Z-Score von 0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 87,6%, einen Verschuldungsgrad von 37,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,16 zeigt der Vanguard FTSE Japan ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 20,4%, eine Gewinnvolatilität von 68,0% sowie eine Volatilität von 45,7% (3M) und 41,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,08 zeigt der Vanguard FTSE Japan ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,69 weist der Vanguard FTSE Japan ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,5%, das 12-Monats-Momentum bei 58,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 13,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,69)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,08)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Vanguard FTSE Japan