Vanguard FTSE Pacific ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Vanguard FTSE Pacific ETF (ISIN: US9220428661) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Vanguard FTSE Pacific ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,00 zeigt die Bewertung des Vanguard FTSE Pacific ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,5), KBV (1,8), KUV (1,4) und KCV (11,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Vanguard FTSE Pacific ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 70,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 173,1% sowie Prognosen von 14,8% für das EPS-Wachstum und 7,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Vanguard FTSE Pacific ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,4%, eine Nettogewinnmarge von 13,4%, eine Bruttomarge von 40,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Vanguard FTSE Pacific ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 58,4%, einen Verschuldungsgrad von 34,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,10 zeigt der Vanguard FTSE Pacific ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,0%, eine Gewinnvolatilität von 72,6% sowie eine Volatilität von 47,1% (3M) und 39,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,15 zeigt der Vanguard FTSE Pacific ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,62 weist der Vanguard FTSE Pacific ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 12,6%, das 12-Monats-Momentum bei 67,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 15,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,62)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,15)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Vanguard FTSE Pacific ETF