Vanguard Global Minimum Volatility Active ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU0000005894 | Symbol: VMIN.AX
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Vanguard Global Minimum Volatility Active ETF (ISIN: AU0000005894) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Vanguard Global Minimum Volatility Active ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,38 wird die Bewertung des Vanguard Global Minimum Volatility Active ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,1), KBV (2,9), KUV (2,2) und KCV (13,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Vanguard Global Minimum Volatility Active ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 70,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 107,4% sowie Prognosen von 8,7% für das EPS-Wachstum und 7,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der Vanguard Global Minimum Volatility Active ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,7%, die Nettogewinnmarge bei 19,4%, die Bruttomarge beträgt 45,2% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Vanguard Global Minimum Volatility Active ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,5%, einen Verschuldungsgrad von 35,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,02 zeigt der Vanguard Global Minimum Volatility Active ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 16,9%, eine Gewinnvolatilität von 43,6% sowie eine Kursvolatilität von 29,0% (3M) und 25,3% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,21 zeigt der Vanguard Global Minimum Volatility Active ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Vanguard Global Minimum Volatility Active ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,21 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 5,4%, das 12-Monats-Momentum 19,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,38)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,21)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Vanguard Global Minimum Volatility Active ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Vanguard Global Minimum Volatility Active ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Vanguard Global Minimum Volatility Active ETF ein positives Kurspotenzial von 14,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Vanguard Global Minimum Volatility Active ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Vanguard Global Minimum Volatility Active ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 51,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Vanguard Global Minimum Volatility Active ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Vanguard Global Minimum Volatility Active ETF ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 1,88 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 16,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 203 Aktien.
Wie bewerten wir den Vanguard Global Minimum Volatility Active ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Vanguard Global Minimum Volatility Active ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Vanguard Global Minimum Volatility Active ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate).