Vanguard Global Momentum Factor ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA92207T1049 | Symbol: VMO.TO
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Vanguard Global Momentum Factor ETF (ISIN: CA92207T1049) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Vanguard Global Momentum Factor ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,61 wird die Bewertung des Vanguard Global Momentum Factor ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,0), KBV (2,9), KUV (1,7) und KCV (11,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Vanguard Global Momentum Factor ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 115,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 201,8% sowie Prognosen von 30,3% für das EPS-Wachstum und 19,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Vanguard Global Momentum Factor ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,7%, eine Nettogewinnmarge von 7,0%, eine Bruttomarge von 43,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Vanguard Global Momentum Factor ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,7%, einen Verschuldungsgrad von 41,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,39 deutet das Stabilitätsprofil des Vanguard Global Momentum Factor ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 29,6%, die Gewinnvolatilität 134,5%; die Kursvolatilität liegt bei 51,8% (3M) und 47,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,41 deutet das Dividendenprofil des Vanguard Global Momentum Factor ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,86 zeigt der Vanguard Global Momentum Factor ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 10,9%, das 12-Monats-Momentum 135,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 17,0%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,61)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,39)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,86)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,41)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Vanguard Global Momentum Factor ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Vanguard Global Momentum Factor ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Vanguard Global Momentum Factor ETF ein positives Kurspotenzial von 19,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Vanguard Global Momentum Factor ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Vanguard Global Momentum Factor ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 62,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Vanguard Global Momentum Factor ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Vanguard Global Momentum Factor ETF ist Micron Technology Inc. mit einem Gewicht von 1,47 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 12,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 421 Aktien.
Wie bewerten wir den Vanguard Global Momentum Factor ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Vanguard Global Momentum Factor ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Vanguard Global Momentum Factor ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.