Vanguard Mega Cap Value ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US9219108407 | Symbol: MGV
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der Vanguard Mega Cap Value ETF (ISIN: US9219108407) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Vanguard Mega Cap Value ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,50 wird die Bewertung des Vanguard Mega Cap Value ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,8), KBV (3,3), KUV (2,7) und KCV (15,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,31 zeigt der Vanguard Mega Cap Value ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 111,0% sowie Analystenschätzungen von 11,2% (EPS) und 5,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Vanguard Mega Cap Value ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,0%, die Nettogewinnmarge bei 16,0%, die Bruttomarge beträgt 47,6% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Verschuldungsprofil des Vanguard Mega Cap Value ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,0%, ein Verschuldungsgrad von 50,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,96 zeigt der Vanguard Mega Cap Value ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 16,2%, eine Gewinnvolatilität von 43,3% sowie eine Kursvolatilität von 28,8% (3M) und 25,6% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt der Vanguard Mega Cap Value ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Vanguard Mega Cap Value ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,21 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 4,5%, das 12-Monats-Momentum 36,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,50)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,96)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,03)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Vanguard Mega Cap Value ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Vanguard Mega Cap Value ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Vanguard Mega Cap Value ETF ein positives Kurspotenzial von 11,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Vanguard Mega Cap Value ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Vanguard Mega Cap Value ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 95,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Vanguard Mega Cap Value ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Vanguard Mega Cap Value ETF ist JPMorgan Chase & Co. mit einem Gewicht von 3,86 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 26,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 120 Aktien.
Wie bewerten wir den Vanguard Mega Cap Value ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Vanguard Mega Cap Value ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Vanguard Mega Cap Value ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).