Vanguard MSCI Australian Small Companies Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU000000VSO2 | Symbol: VSO.AX
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Vanguard MSCI Australian Small Companies Index ETF (ISIN: AU000000VSO2) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Vanguard MSCI Australian Small Companies Index ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,25 zeigt die Bewertung des Vanguard MSCI Australian Small Companies Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,1), KBV (1,6), KUV (1,7) und KCV (10,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Vanguard MSCI Australian Small Companies Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 154,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 128,9% sowie Prognosen von 30,9% für das EPS-Wachstum und 11,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Vanguard MSCI Australian Small Companies Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3%, eine Nettogewinnmarge von 21,9%, eine Bruttomarge von 40,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Vanguard MSCI Australian Small Companies Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,4%, einen Verschuldungsgrad von 36,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,32 deutet das Stabilitätsprofil des Vanguard MSCI Australian Small Companies Index ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 37,9%, die Gewinnvolatilität 180,5%; die Kursvolatilität liegt bei 40,9% (3M) und 38,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,22 zeigt der Vanguard MSCI Australian Small Companies Index ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Vanguard MSCI Australian Small Companies Index ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,11 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -1,7%, das 12-Monats-Momentum 62,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,22)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Vanguard MSCI Australian Small Companies Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Vanguard MSCI Australian Small Companies Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Vanguard MSCI Australian Small Companies Index ETF ein positives Kurspotenzial von 21,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Vanguard MSCI Australian Small Companies Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Vanguard MSCI Australian Small Companies Index ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 99,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Vanguard MSCI Australian Small Companies Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Vanguard MSCI Australian Small Companies Index ETF ist PLS Group Limited mit einem Gewicht von 8,90 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 44,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 72 Aktien.
Wie bewerten wir den Vanguard MSCI Australian Small Companies Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Vanguard MSCI Australian Small Companies Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Vanguard MSCI Australian Small Companies Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).