Vanguard Small-Cap Value ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US9229086114 | Symbol: VBR
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der Vanguard Small-Cap Value ETF (ISIN: US9229086114) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Vanguard Small-Cap Value ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt die Bewertung des Vanguard Small-Cap Value ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,5), KBV (1,9), KUV (1,2) und KCV (9,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Vanguard Small-Cap Value ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 59,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 119,9% sowie Prognosen von 17,3% für das EPS-Wachstum und 5,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Vanguard Small-Cap Value ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,4%, eine Nettogewinnmarge von 8,7%, eine Bruttomarge von 40,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Verschuldungsprofil des Vanguard Small-Cap Value ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 49,0%, ein Verschuldungsgrad von 45,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Vanguard Small-Cap Value ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,2%, die Gewinnvolatilität bei 122,1%; die Kursvolatilität beträgt 38,0% über drei Monate und 35,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt der Vanguard Small-Cap Value ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Vanguard Small-Cap Value ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,19 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 3,9%, das 12-Monats-Momentum 45,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,10)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Vanguard Small-Cap Value ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Vanguard Small-Cap Value ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Vanguard Small-Cap Value ETF ein positives Kurspotenzial von 16,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Vanguard Small-Cap Value ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Vanguard Small-Cap Value ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 95,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Vanguard Small-Cap Value ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Vanguard Small-Cap Value ETF ist Sandisk Corporation mit einem Gewicht von 1,07 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 6,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 839 Aktien.
Wie bewerten wir den Vanguard Small-Cap Value ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Vanguard Small-Cap Value ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Vanguard Small-Cap Value ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).