Vanguard Small-Cap Value ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US9229086114 | Symbol: VBR
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Vanguard Small-Cap Value ETF (ISIN: US9229086114) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Vanguard Small-Cap Value ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,00 zeigt die Bewertung des Vanguard Small-Cap Value ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,6), KBV (2,0), KUV (1,3) und KCV (10,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,31 zeigt der Vanguard Small-Cap Value ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 55,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 108,2% sowie Analystenschätzungen von 17,2% (EPS) und 6,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Vanguard Small-Cap Value ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6%, eine Nettogewinnmarge von 10,3%, eine Bruttomarge von 42,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,31 deutet das Verschuldungsprofil des Vanguard Small-Cap Value ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 47,1%, ein Verschuldungsgrad von 45,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Vanguard Small-Cap Value ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,8%, die Gewinnvolatilität bei 104,9%; die Kursvolatilität beträgt 37,3% über drei Monate und 36,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,07 zeigt der Vanguard Small-Cap Value ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Vanguard Small-Cap Value ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 10,1%, das 12-Monats-Momentum bei 23,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,00)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,07)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Vanguard Small-Cap Value ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Vanguard Small-Cap Value ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Vanguard Small-Cap Value ETF ein positives Kurspotenzial von 16,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 70 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Vanguard Small-Cap Value ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Vanguard Small-Cap Value ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 94,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Vanguard Small-Cap Value ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Vanguard Small-Cap Value ETF ist Flex Ltd. mit einem Gewicht von 1,29 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 7,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 798 Aktien.
Wie bewerten wir den Vanguard Small-Cap Value ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Vanguard Small-Cap Value ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Vanguard Small-Cap Value ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).