Vanguard Total World Stock ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Vanguard Total World Stock ETF (ISIN: US9220427424) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Vanguard Total World Stock ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,59 wird die Bewertung des Vanguard Total World Stock ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,8), KBV (3,2), KUV (2,5) und KCV (15,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Vanguard Total World Stock ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 121,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 301,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 21,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Vanguard Total World Stock ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,79 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,3%, die Nettogewinnmarge 21,1%, die Bruttomarge liegt bei 52,2% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Vanguard Total World Stock ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,7%, einen Verschuldungsgrad von 35,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,25 weist der Vanguard Total World Stock ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 26,7%, die Gewinnvolatilität bei 75,9%; die Kursvolatilität beträgt 38,8% über drei Monate und 34,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt der Vanguard Total World Stock ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Vanguard Total World Stock ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 11,3%, das 12-Monats-Momentum bei 37,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,22)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Vanguard Total World Stock ETF