Vanguard U.S. Total Market Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA92206D1006 | Symbol: VUN.TO
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Vanguard U.S. Total Market Index ETF (ISIN: CA92206D1006) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Vanguard U.S. Total Market Index ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,82 weist der Vanguard U.S. Total Market Index ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (25,8), KBV (4,4), KUV (3,1) und KCV (17,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Vanguard U.S. Total Market Index ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 120,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 231,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 19,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Vanguard U.S. Total Market Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,91 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,6%, die Nettogewinnmarge 18,3%, die Bruttomarge liegt bei 52,0% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Vanguard U.S. Total Market Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,6%, einen Verschuldungsgrad von 39,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Vanguard U.S. Total Market Index ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 25,8%, die Gewinnvolatilität bei 77,7%; die Kursvolatilität beträgt 35,7% über drei Monate und 32,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,49 deutet das Dividendenprofil des Vanguard U.S. Total Market Index ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Vanguard U.S. Total Market Index ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,16 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 3,0%, das 12-Monats-Momentum 44,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,82)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,91)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,49)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Vanguard U.S. Total Market Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Vanguard U.S. Total Market Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Vanguard U.S. Total Market Index ETF ein positives Kurspotenzial von 17,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Vanguard U.S. Total Market Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Vanguard U.S. Total Market Index ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 97,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Vanguard U.S. Total Market Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Vanguard U.S. Total Market Index ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 6,45 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 32,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 2340 Aktien.
Wie bewerten wir den Vanguard U.S. Total Market Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Vanguard U.S. Total Market Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Vanguard U.S. Total Market Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.