Vanguard U.S. Value Factor ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US9219358051 | Symbol: VFVA
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Vanguard U.S. Value Factor ETF (ISIN: US9219358051) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Vanguard U.S. Value Factor ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,45 wird die Bewertung des Vanguard U.S. Value Factor ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (13,9), KBV (1,4), KUV (0,8) und KCV (7,0) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,42 zeigt der Vanguard U.S. Value Factor ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 117,1% sowie Analystenschätzungen von 16,1% (EPS) und 4,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Vanguard U.S. Value Factor ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3%, eine Nettogewinnmarge von 9,0%, eine Bruttomarge von 44,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,33 deutet das Verschuldungsprofil des Vanguard U.S. Value Factor ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 62,1%, ein Verschuldungsgrad von 44,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,3%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,19 zeigt der Vanguard U.S. Value Factor ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 18,9%, eine Gewinnvolatilität von 141,6% sowie eine Volatilität von 38,6% (3M) und 36,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,06 zeigt der Vanguard U.S. Value Factor ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Vanguard U.S. Value Factor ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,05 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 4,0%, das 12-Monats-Momentum 23,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,06)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Vanguard U.S. Value Factor ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Vanguard U.S. Value Factor ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Vanguard U.S. Value Factor ETF ein positives Kurspotenzial von 17,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 88 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Vanguard U.S. Value Factor ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Vanguard U.S. Value Factor ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 93,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Vanguard U.S. Value Factor ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Vanguard U.S. Value Factor ETF ist Comcast Corporation mit einem Gewicht von 1,06 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 9,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 640 Aktien.
Wie bewerten wir den Vanguard U.S. Value Factor ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Vanguard U.S. Value Factor ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Vanguard U.S. Value Factor ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).