VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US92647N7820  |  Symbol: CFO

Stand: 30.04.2026

Überblick

Der VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF (ISIN: US92647N7820) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,37 wird die Bewertung des VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,1), KBV (3,1), KUV (2,1) und KCV (13,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 76,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 180,8% sowie Prognosen von 13,2% für das EPS-Wachstum und 7,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,54 weist der VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,7%, die Nettogewinnmarge bei 14,6%, die Bruttomarge beträgt 45,8% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,3%, einen Verschuldungsgrad von 45,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,62 weist der VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,4%, die Gewinnvolatilität bei 71,0%; die Kursvolatilität beträgt 33,5% über drei Monate und 29,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt der VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,04 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,2%, das 12-Monats-Momentum 26,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,37)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,07)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,04)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,23)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF ein positives Kurspotenzial von 15,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.

In welche Länder investiert der VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF?

Der regionale Schwerpunkt des VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 95,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF ist Dominion Energy Inc. mit einem Gewicht von 0,49 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 4,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 499 Aktien.

Wie bewerten wir den VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).