VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US92647N7820  |  Symbol: CFO

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF (ISIN: US92647N7820) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,36 wird die Bewertung des VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,5), KBV (3,4), KUV (2,3) und KCV (13,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 80,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 195,6% sowie Prognosen von 13,5% für das EPS-Wachstum und 7,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,59 weist der VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,8%, die Nettogewinnmarge bei 14,7%, die Bruttomarge beträgt 48,2% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,6%, einen Verschuldungsgrad von 46,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,57 weist der VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,0%, die Gewinnvolatilität bei 73,7%; die Kursvolatilität beträgt 36,0% über drei Monate und 32,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,19 zeigt der VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,29 weist der VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,3%, das 12-Monats-Momentum bei 25,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,36)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,11)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,18)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,29)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,19)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF ein positives Kurspotenzial von 13,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.

In welche Länder investiert der VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF?

Der regionale Schwerpunkt des VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 93,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF ist Palo Alto Networks Inc. mit einem Gewicht von 0,39 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 3,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 516 Aktien.

Wie bewerten wir den VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).