VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US92647N7663 | Symbol: CFA
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF (ISIN: US92647N7663) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,36 wird die Bewertung des VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,2), KBV (2,8), KUV (1,9) und KCV (13,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 85,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 188,9% sowie Prognosen von 14,7% für das EPS-Wachstum und 8,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,3%, die Nettogewinnmarge bei 13,5%, die Bruttomarge beträgt 46,3% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,4%, einen Verschuldungsgrad von 47,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,1%, die Gewinnvolatilität bei 66,3%; die Kursvolatilität beträgt 34,7% über drei Monate und 31,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,19 zeigt der VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,07 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,1%, das 12-Monats-Momentum 27,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,19)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF ein positives Kurspotenzial von 14,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF?
Der regionale Schwerpunkt des VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 94,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF ist Dominion Energy Inc. mit einem Gewicht von 1,17 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 8,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 225 Aktien.
Wie bewerten wir den VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).