VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF (ISIN: US92647N8737) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,40 wird die Bewertung des VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (13,6), KBV (1,6), KUV (1,2) und KCV (6,5) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,36 zeigt der VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 829,2% sowie Analystenschätzungen von 15,3% (EPS) und 4,9% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,36 weist der VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,1%, die Nettogewinnmarge bei 13,9%, die Bruttomarge beträgt 50,6% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,34 deutet das Verschuldungsprofil des VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 49,4%, ein Verschuldungsgrad von 49,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 33,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,63 weist der VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,6%, die Gewinnvolatilität bei 83,1%; die Kursvolatilität beträgt 32,3% über drei Monate und 31,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,77 zeigt der VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,4%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 3,5% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,29 weist der VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,3%, das 12-Monats-Momentum bei 18,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,77)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF