Virtus Reaves Utilities ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Virtus Reaves Utilities ETF (ISIN: US26923G8069) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Virtus Reaves Utilities ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,25 zeigt die Bewertung des Virtus Reaves Utilities ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (22,9), KBV (3,1), KUV (2,6) und KCV (11,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Virtus Reaves Utilities ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 57,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 536,1% sowie Prognosen von 14,0% für das EPS-Wachstum und 7,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Virtus Reaves Utilities ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5%, eine Nettogewinnmarge von 14,6%, eine Bruttomarge von 40,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Virtus Reaves Utilities ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,91 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 57,3%, der Verschuldungsgrad liegt bei 62,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 41,2%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,94 zeigt der Virtus Reaves Utilities ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 14,7%, eine Gewinnvolatilität von 96,8% sowie eine Kursvolatilität von 32,9% (3M) und 31,3% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,10 zeigt der Virtus Reaves Utilities ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,43 deutet das Momentumprofil des Virtus Reaves Utilities ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -9,2%, ein 12-Monats-Momentum von -8,1% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -1,0%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,94)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,10)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Virtus Reaves Utilities ETF