WBI BullBear Quality 3000 ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der WBI BullBear Quality 3000 ETF (ISIN: US00400R8097) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im WBI BullBear Quality 3000 ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt die Bewertung des WBI BullBear Quality 3000 ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (20,7), KBV (4,6), KUV (2,3) und KCV (14,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,40 zeigt der WBI BullBear Quality 3000 ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 58,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 73,5% sowie Analystenschätzungen von 11,2% (EPS) und 6,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,72 weist der WBI BullBear Quality 3000 ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,6%, die Nettogewinnmarge bei 13,4%, die Bruttomarge beträgt 52,0% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des WBI BullBear Quality 3000 ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,9%, einen Verschuldungsgrad von 51,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,72 weist der WBI BullBear Quality 3000 ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 15,4%, die Gewinnvolatilität bei 79,7%; die Kursvolatilität beträgt 34,1% über drei Monate und 32,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,38 weist der WBI BullBear Quality 3000 ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,1%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,0%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Der WBI BullBear Quality 3000 ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,11 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 8,2%, das 12-Monats-Momentum 11,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,38)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum WBI BullBear Quality 3000 ETF