WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (ISIN: US97717Y5502) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,18 zeigt die Bewertung des WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund ein weitgehend neutrales Bild. KGV (12,2), KBV (2,5), KUV (4,0) und KCV (8,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,50 weist der WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 126,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 638,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 13,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 10,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund zeigt sich mit einem Z-Score von 1,26 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 15,9%, die Nettogewinnmarge 36,0%, die Bruttomarge liegt bei 55,4% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund zeigt sich mit einem Z-Score von 0,81 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 5,1%, der Verschuldungsgrad liegt bei 12,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 9,0%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,79 zeigt der WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 35,2%, die Gewinnvolatilität bei 168,1%; die Kursvolatilität beträgt 53,8% über drei Monate und 52,6% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,13 zeigt der WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,21 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -10,2%, das 12-Monats-Momentum 57,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -8,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,50)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,81)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,13)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund