WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der WisdomTree Europe Equity (ISIN: IE00BYQCZX56) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree Europe Equity ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,20 zeigt die Bewertung des WisdomTree Europe Equity ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,7), KBV (2,2), KUV (1,4) und KCV (8,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des WisdomTree Europe Equity erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 49,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 282,9% sowie Prognosen von 15,5% für das EPS-Wachstum und 6,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,33 weist der WisdomTree Europe Equity ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,0%, die Nettogewinnmarge bei 12,9%, die Bruttomarge beträgt 45,0% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,30 deutet das Verschuldungsprofil des WisdomTree Europe Equity auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 52,2%, ein Verschuldungsgrad von 47,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,7%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,60 weist der WisdomTree Europe Equity ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,1%, die Gewinnvolatilität bei 74,4%; die Kursvolatilität beträgt 31,4% über drei Monate und 30,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,64 weist der WisdomTree Europe Equity ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,8%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,4%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,26 weist der WisdomTree Europe Equity ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,7%, das 12-Monats-Momentum bei 21,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,64)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum WisdomTree Europe Equity