WisdomTree European Opportunities Fund – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der WisdomTree European Opportunities Fund (ISIN: US97717X5529) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree European Opportunities Fund ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,28 wird die Bewertung des WisdomTree European Opportunities Fund als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (19,6), KBV (1,9), KUV (1,0) und KCV (10,5) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,38 zeigt der WisdomTree European Opportunities Fund ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 60,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 169,0% sowie Analystenschätzungen von 12,0% (EPS) und 4,5% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des WisdomTree European Opportunities Fund erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8%, eine Nettogewinnmarge von 9,7%, eine Bruttomarge von 38,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des WisdomTree European Opportunities Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 53,2%, einen Verschuldungsgrad von 43,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,53 weist der WisdomTree European Opportunities Fund ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,2%, die Gewinnvolatilität bei 91,6%; die Kursvolatilität beträgt 31,4% über drei Monate und 30,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,84 zeigt der WisdomTree European Opportunities Fund ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 2,8%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,1% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,42 weist der WisdomTree European Opportunities Fund ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,3%, das 12-Monats-Momentum bei 39,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,84)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum WisdomTree European Opportunities Fund