WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund (ISIN: US97717Y3457) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,12 zeigt die Bewertung des WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,1), KBV (2,2), KUV (0,9) und KCV (8,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 56,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 151,0% sowie Prognosen von 15,6% für das EPS-Wachstum und 5,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,30 weist der WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,5%, die Nettogewinnmarge bei 8,8%, die Bruttomarge beträgt 34,2% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 43,8%, einen Verschuldungsgrad von 44,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,31 weist der WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 16,5%, die Gewinnvolatilität bei 80,6%; die Kursvolatilität beträgt 36,6% über drei Monate und 33,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,14 zeigt der WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,26 weist der WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,5%, das 12-Monats-Momentum bei 43,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,14)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund