WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund (ISIN: US97717Y3457) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,11 zeigt die Bewertung des WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,2), KBV (2,3), KUV (0,9) und KCV (8,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,25 zeigt der WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 62,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 198,3% sowie Analystenschätzungen von 14,3% (EPS) und 5,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,37 weist der WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,5%, die Nettogewinnmarge bei 11,0%, die Bruttomarge beträgt 37,6% und der Kapitalumschlag 0,9. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Verschuldungsprofil des WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 61,4%, ein Verschuldungsgrad von 51,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 34,9%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,28 weist der WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 16,3%, die Gewinnvolatilität bei 60,4%; die Kursvolatilität beträgt 40,7% über drei Monate und 36,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,14 zeigt der WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,20 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 6,8%, das 12-Monats-Momentum 17,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,14)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund