WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund (ISIN: US97717W8441) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,73 wird die Bewertung des WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (26,1), KBV (5,7), KUV (4,6) und KCV (19,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,74 weist der WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 138,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 372,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 19,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 15,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund zeigt sich mit einem Z-Score von 1,03 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 14,9%, die Nettogewinnmarge 26,9%, die Bruttomarge liegt bei 55,3% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,42 weist der WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 6,8%, der Verschuldungsgrad bei 23,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt der WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 28,0%, eine Gewinnvolatilität von 55,3% sowie eine Volatilität von 43,0% (3M) und 37,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt der WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,24 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,2%, das 12-Monats-Momentum 48,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 8,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,74)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,18)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund