WisdomTree Japan Opportunities Fund – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der WisdomTree Japan Opportunities Fund (ISIN: US97717W5215) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree Japan Opportunities Fund ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,44 wird die Bewertung des WisdomTree Japan Opportunities Fund als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (15,0), KBV (1,6), KUV (0,9) und KCV (10,7) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,31 zeigt der WisdomTree Japan Opportunities Fund ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 269,0% sowie Analystenschätzungen von 7,8% (EPS) und 3,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des WisdomTree Japan Opportunities Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,0%, eine Nettogewinnmarge von 7,4%, eine Bruttomarge von 25,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des WisdomTree Japan Opportunities Fund erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38,8%, einen Verschuldungsgrad von 34,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,38 weist der WisdomTree Japan Opportunities Fund ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 14,8%, die Gewinnvolatilität bei 54,7%; die Kursvolatilität beträgt 39,2% über drei Monate und 35,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,38 weist der WisdomTree Japan Opportunities Fund ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,5%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,9%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,55 weist der WisdomTree Japan Opportunities Fund ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,3%, das 12-Monats-Momentum bei 72,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 14,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,55)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,38)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum WisdomTree Japan Opportunities Fund