WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund (ISIN: US97717W4069) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,40 wird die Bewertung des WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,1), KBV (2,9), KUV (2,7) und KCV (13,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 51,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 224,7% sowie Prognosen von 13,9% für das EPS-Wachstum und 6,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,46 weist der WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,9%, die Nettogewinnmarge bei 15,9%, die Bruttomarge beträgt 48,9% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,34 deutet das Verschuldungsprofil des WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 34,4%, ein Verschuldungsgrad von 51,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 33,2%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,89 zeigt der WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 14,7%, eine Gewinnvolatilität von 58,5% sowie eine Kursvolatilität von 32,7% (3M) und 28,7% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,07 zeigt der WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,23 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 5,9%, das 12-Monats-Momentum 66,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 7,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,89)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,07)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund