WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund (ISIN: US97717W5058) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,04 zeigt die Bewertung des WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,3), KBV (2,3), KUV (1,9) und KCV (10,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,44 zeigt der WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 60,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 169,6% sowie Analystenschätzungen von 11,3% (EPS) und 5,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund erscheint mit einem Z-Score von 0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,6%, eine Nettogewinnmarge von 13,8%, eine Bruttomarge von 41,5% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Verschuldungsprofil des WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,2%, ein Verschuldungsgrad von 43,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,8%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,55 weist der WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,4%, die Gewinnvolatilität bei 97,9%; die Kursvolatilität beträgt 33,5% über drei Monate und 31,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,41 weist der WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,5%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,32 weist der WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 7,4%, das 12-Monats-Momentum bei 23,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,41)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund