WisdomTree U.S. Multifactor Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US97717Y8571 | Symbol: USMF
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der WisdomTree U.S. Multifactor Fund (ISIN: US97717Y8571) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree U.S. Multifactor Fund ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,26 wird die Bewertung des WisdomTree U.S. Multifactor Fund als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,0), KBV (3,1), KUV (1,8) und KCV (10,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des WisdomTree U.S. Multifactor Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 50,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 152,5% sowie Prognosen von 10,8% für das EPS-Wachstum und 5,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des WisdomTree U.S. Multifactor Fund zeigt sich mit einem Z-Score von 0,81 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,4%, die Nettogewinnmarge 14,7%, die Bruttomarge liegt bei 48,3% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des WisdomTree U.S. Multifactor Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,3%, einen Verschuldungsgrad von 52,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der WisdomTree U.S. Multifactor Fund ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 14,5%, die Gewinnvolatilität bei 84,6%; die Kursvolatilität beträgt 33,6% über drei Monate und 31,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,31 deutet das Dividendenprofil des WisdomTree U.S. Multifactor Fund auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der WisdomTree U.S. Multifactor Fund weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,16 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,3%, das 12-Monats-Momentum 24,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,81)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,31)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree U.S. Multifactor Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree U.S. Multifactor Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree U.S. Multifactor Fund ein positives Kurspotenzial von 15,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree U.S. Multifactor Fund?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree U.S. Multifactor Fund liegt auf USA mit einem Anteil von 98,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im WisdomTree U.S. Multifactor Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree U.S. Multifactor Fund ist Micron Technology Inc. mit einem Gewicht von 3,89 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 27,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 87 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree U.S. Multifactor Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree U.S. Multifactor Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree U.S. Multifactor Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).