WisdomTree U.S. Multifactor Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US97717Y8571 | Symbol: USMF
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der WisdomTree U.S. Multifactor Fund (ISIN: US97717Y8571) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree U.S. Multifactor Fund ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt die Bewertung des WisdomTree U.S. Multifactor Fund ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,8), KBV (3,3), KUV (1,8) und KCV (10,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des WisdomTree U.S. Multifactor Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 48,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 151,9% sowie Prognosen von 14,1% für das EPS-Wachstum und 5,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des WisdomTree U.S. Multifactor Fund zeigt sich mit einem Z-Score von 0,85 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,3%, die Nettogewinnmarge 15,8%, die Bruttomarge liegt bei 51,0% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des WisdomTree U.S. Multifactor Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,8%, einen Verschuldungsgrad von 53,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der WisdomTree U.S. Multifactor Fund ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 14,2%, die Gewinnvolatilität bei 66,8%; die Kursvolatilität beträgt 38,9% über drei Monate und 34,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Dividendenprofil des WisdomTree U.S. Multifactor Fund auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der WisdomTree U.S. Multifactor Fund ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,0%, das 12-Monats-Momentum bei 39,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,85)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,28)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree U.S. Multifactor Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree U.S. Multifactor Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree U.S. Multifactor Fund ein positives Kurspotenzial von 16,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree U.S. Multifactor Fund?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree U.S. Multifactor Fund liegt auf USA mit einem Anteil von 99,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im WisdomTree U.S. Multifactor Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree U.S. Multifactor Fund ist Cisco Systems Inc. mit einem Gewicht von 2,17 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 16,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 195 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree U.S. Multifactor Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree U.S. Multifactor Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree U.S. Multifactor Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).