WisdomTree U.S. Multifactor Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US97717Y8571 | Symbol: USMF
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der WisdomTree U.S. Multifactor Fund (ISIN: US97717Y8571) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree U.S. Multifactor Fund ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,57 wird die Bewertung des WisdomTree U.S. Multifactor Fund als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,8), KBV (4,1), KUV (2,2) und KCV (12,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des WisdomTree U.S. Multifactor Fund erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 87,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 171,4% sowie Prognosen von 11,6% für das EPS-Wachstum und 10,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des WisdomTree U.S. Multifactor Fund zeigt sich mit einem Z-Score von 0,94 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,3%, die Nettogewinnmarge 21,6%, die Bruttomarge liegt bei 51,5% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des WisdomTree U.S. Multifactor Fund erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,2%, einen Verschuldungsgrad von 38,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,06 zeigt der WisdomTree U.S. Multifactor Fund ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 20,5%, eine Gewinnvolatilität von 98,9% sowie eine Volatilität von 37,6% (3M) und 39,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,47 deutet das Dividendenprofil des WisdomTree U.S. Multifactor Fund auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,82 zeigt der WisdomTree U.S. Multifactor Fund ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 1,1%, das 12-Monats-Momentum 52,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 11,3%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,57)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,94)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,82)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,47)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree U.S. Multifactor Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree U.S. Multifactor Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree U.S. Multifactor Fund ein positives Kurspotenzial von 17,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree U.S. Multifactor Fund?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree U.S. Multifactor Fund liegt auf USA mit einem Anteil von 99,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im WisdomTree U.S. Multifactor Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree U.S. Multifactor Fund ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 4,41 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 22,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 181 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree U.S. Multifactor Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree U.S. Multifactor Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree U.S. Multifactor Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.