WisdomTree US Value UCITS ETF - USD Acc – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der WisdomTree US Value (ISIN: IE000F9AQNW6) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree US Value ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,11 zeigt die Bewertung des WisdomTree US Value ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,8), KBV (2,8), KUV (1,9) und KCV (9,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des WisdomTree US Value erscheint mit einem Z-Score von -0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 72,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 150,8% sowie Prognosen von 13,2% für das EPS-Wachstum und 5,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,63 weist der WisdomTree US Value ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,5%, die Nettogewinnmarge bei 16,7%, die Bruttomarge beträgt 54,3% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,33 deutet das Verschuldungsprofil des WisdomTree US Value auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,6%, ein Verschuldungsgrad von 55,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,25 zeigt der WisdomTree US Value ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 18,2%, eine Gewinnvolatilität von 64,2% sowie eine Volatilität von 41,0% (3M) und 34,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,30 deutet das Dividendenprofil des WisdomTree US Value auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Der WisdomTree US Value weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,07 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 9,1%, das 12-Monats-Momentum 5,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,30)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum WisdomTree US Value