Xact OMXC25 – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Xact OMXC25 (ISIN: SE0011452127) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der Xact OMXC25 ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,06 zeigt die Bewertung des Xact OMXC25 ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,6), KBV (2,7), KUV (1,9) und KCV (9,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,40 zeigt der Xact OMXC25 ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 64,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 94,4% sowie Analystenschätzungen von 15,7% (EPS) und 3,7% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Xact OMXC25 ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,0%, die Nettogewinnmarge bei 16,7%, die Bruttomarge beträgt 51,1% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Verschuldungsprofil des Xact OMXC25 auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 67,7%, ein Verschuldungsgrad von 49,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,8%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,11 zeigt der Xact OMXC25 ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 29,2%, eine Gewinnvolatilität von 129,4% sowie eine Volatilität von 31,5% (3M) und 36,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,08 zeigt der Xact OMXC25 ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der Xact OMXC25 weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,25 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -3,2%, das 12-Monats-Momentum 8,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,08)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Xact OMXC25