Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Xtrackers DAX ESG Screened (ISIN: LU0838782315) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers DAX ESG Screened ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,46 wird die Bewertung des Xtrackers DAX ESG Screened als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (14,8), KBV (1,5), KUV (1,1) und KCV (6,6) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Xtrackers DAX ESG Screened erscheint mit einem Z-Score von -0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 33,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 208,1% sowie Prognosen von 14,7% für das EPS-Wachstum und 5,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Xtrackers DAX ESG Screened erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5%, eine Nettogewinnmarge von 10,7%, eine Bruttomarge von 52,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Xtrackers DAX ESG Screened erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 78,8%, einen Verschuldungsgrad von 42,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,66 weist der Xtrackers DAX ESG Screened ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 16,2%, die Gewinnvolatilität bei 75,1%; die Kursvolatilität beträgt 33,2% über drei Monate und 27,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Xtrackers DAX ESG Screened ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,6%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,3%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Momentumprofil des Xtrackers DAX ESG Screened auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -3,2%, ein 12-Monats-Momentum von 15,8% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -1,0%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,38)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Xtrackers DAX ESG Screened