Xtrackers Europe Market Leaders ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Xtrackers Europe Market Leaders ETF (ISIN: US23306X7791) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers Europe Market Leaders ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,31 wird die Bewertung des Xtrackers Europe Market Leaders ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,1), KBV (3,6), KUV (2,1) und KCV (11,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Xtrackers Europe Market Leaders ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 158,1% sowie Prognosen von 12,2% für das EPS-Wachstum und 6,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,72 weist der Xtrackers Europe Market Leaders ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,8%, die Nettogewinnmarge bei 14,6%, die Bruttomarge beträgt 52,6% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Xtrackers Europe Market Leaders ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,9%, einen Verschuldungsgrad von 40,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,80 zeigt der Xtrackers Europe Market Leaders ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 15,2%, eine Gewinnvolatilität von 45,8% sowie eine Kursvolatilität von 31,3% (3M) und 27,2% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Xtrackers Europe Market Leaders ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,6%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,7%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Der Xtrackers Europe Market Leaders ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,10 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -0,7%, das 12-Monats-Momentum 19,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,27)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Xtrackers Europe Market Leaders ETF