Xtrackers Future Mobility UCITS ETF 1C – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Xtrackers Future Mobility (ISIN: IE00BGV5VR99) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der Xtrackers Future Mobility ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt die Bewertung des Xtrackers Future Mobility ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,8), KBV (1,4), KUV (0,8) und KCV (8,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Xtrackers Future Mobility ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 69,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 45,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 22,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 9,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Xtrackers Future Mobility ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,5%, die Nettogewinnmarge bei 8,5%, die Bruttomarge beträgt 32,9% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Xtrackers Future Mobility erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 68,9%, einen Verschuldungsgrad von 42,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,11 zeigt der Xtrackers Future Mobility ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 17,4%, eine Gewinnvolatilität von 107,5% sowie eine Volatilität von 43,7% (3M) und 37,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,14 zeigt der Xtrackers Future Mobility ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Xtrackers Future Mobility ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 1,7%, das 12-Monats-Momentum bei 65,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,14)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Xtrackers Future Mobility