Xtrackers Future Mobility UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Xtrackers Future Mobility (ISIN: IE00BGV5VR99) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers Future Mobility ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,25 zeigt die Bewertung des Xtrackers Future Mobility ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,5), KBV (1,7), KUV (0,9) und KCV (10,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Xtrackers Future Mobility ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 147,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 208,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 37,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 11,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Xtrackers Future Mobility erscheint mit einem Z-Score von 0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,0%, eine Nettogewinnmarge von 8,2%, eine Bruttomarge von 33,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Xtrackers Future Mobility erscheint mit einem Z-Score von -0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 58,2%, einen Verschuldungsgrad von 36,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt der Xtrackers Future Mobility ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,7%, eine Gewinnvolatilität von 69,7% sowie eine Volatilität von 48,4% (3M) und 40,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,02 zeigt der Xtrackers Future Mobility ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,57 weist der Xtrackers Future Mobility ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 12,4%, das 12-Monats-Momentum bei 96,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,57)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,02)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Xtrackers Future Mobility