Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF 1D – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Xtrackers MDAX ESG Screened (ISIN: IE00B9MRJJ36) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der Xtrackers MDAX ESG Screened ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,31 wird die Bewertung des Xtrackers MDAX ESG Screened als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (14,6), KBV (1,6), KUV (0,7) und KCV (6,7) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Xtrackers MDAX ESG Screened erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 84,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 88,5% sowie Prognosen von 36,9% für das EPS-Wachstum und 6,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Xtrackers MDAX ESG Screened erscheint mit einem Z-Score von -0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,9%, eine Nettogewinnmarge von 6,3%, eine Bruttomarge von 30,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,8. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Xtrackers MDAX ESG Screened erscheint mit einem Z-Score von -0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 48,3%, einen Verschuldungsgrad von 41,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,03 zeigt der Xtrackers MDAX ESG Screened ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 21,3%, eine Gewinnvolatilität von 125,7% sowie eine Volatilität von 44,7% (3M) und 36,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,09 zeigt der Xtrackers MDAX ESG Screened ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der Xtrackers MDAX ESG Screened weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,04 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,1%, das 12-Monats-Momentum 50,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,09)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Xtrackers MDAX ESG Screened