Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF 1C – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap (ISIN: LU0322252171) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,47 wird die Bewertung des Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,6), KBV (3,5), KUV (1,8) und KCV (17,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 47,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 89,0% sowie Prognosen von 14,2% für das EPS-Wachstum und 6,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,3%, die Nettogewinnmarge bei 12,5%, die Bruttomarge beträgt 44,5% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap erscheint mit einem Z-Score von 0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,7%, einen Verschuldungsgrad von 36,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 14,4%, die Gewinnvolatilität bei 40,0%; die Kursvolatilität beträgt 39,5% über drei Monate und 36,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,25 deutet das Dividendenprofil des Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 10,5%, das 12-Monats-Momentum bei 61,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,25)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap