Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF 1C – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap (ISIN: LU0322252171) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,44 wird die Bewertung des Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (24,5), KBV (4,2), KUV (2,5) und KCV (17,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap erscheint mit einem Z-Score von -0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 54,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 71,2% sowie Prognosen von 9,5% für das EPS-Wachstum und 6,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 10,8%, die Nettogewinnmarge bei 14,0%, die Bruttomarge beträgt 41,4% und der Kapitalumschlag 0,9. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,5%, einen Verschuldungsgrad von 41,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 14,0%, die Gewinnvolatilität bei 42,4%; die Kursvolatilität beträgt 38,3% über drei Monate und 32,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,13 zeigt der Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,24 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 4,0%, das 12-Monats-Momentum 24,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,13)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap