Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF 1C – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation (ISIN: IE0007WJ6B10) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,06 zeigt die Bewertung des Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation ein weitgehend neutrales Bild. KGV (20,2), KBV (3,1), KUV (1,9) und KCV (13,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,29 zeigt der Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 48,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 25,9% sowie Analystenschätzungen von 23,0% (EPS) und 7,5% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,25 weist der Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,7%, die Nettogewinnmarge bei 9,2%, die Bruttomarge beträgt 34,8% und der Kapitalumschlag 0,9. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation erscheint mit einem Z-Score von -0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,3%, einen Verschuldungsgrad von 51,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 34,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,87 zeigt der Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 16,1%, eine Gewinnvolatilität von 39,2% sowie eine Kursvolatilität von 26,1% (3M) und 25,2% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,17 zeigt der Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Momentumprofil des Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -4,7%, ein 12-Monats-Momentum von -2,0% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -3,6%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,17)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation