Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Xtrackers MSCI Nordic (ISIN: IE00B9MRHC27) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers MSCI Nordic ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,19 zeigt die Bewertung des Xtrackers MSCI Nordic ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,0), KBV (2,3), KUV (2,1) und KCV (12,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Xtrackers MSCI Nordic erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 89,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 115,9% sowie Prognosen von 11,1% für das EPS-Wachstum und 6,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,62 weist der Xtrackers MSCI Nordic ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,8%, die Nettogewinnmarge bei 23,1%, die Bruttomarge beträgt 47,0% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Xtrackers MSCI Nordic erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 61,2%, einen Verschuldungsgrad von 38,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Xtrackers MSCI Nordic ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 31,4%, die Gewinnvolatilität bei 71,8%; die Kursvolatilität beträgt 24,4% über drei Monate und 28,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,14 zeigt der Xtrackers MSCI Nordic ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Xtrackers MSCI Nordic ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,7%, das 12-Monats-Momentum bei 17,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,14)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Xtrackers MSCI Nordic