Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Xtrackers MSCI Nordic (ISIN: IE00B9MRHC27) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers MSCI Nordic ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,15 zeigt die Bewertung des Xtrackers MSCI Nordic ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,1), KBV (3,0), KUV (2,3) und KCV (11,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Xtrackers MSCI Nordic erscheint mit einem Z-Score von -0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 88,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 157,1% sowie Prognosen von 10,3% für das EPS-Wachstum und 6,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,63 weist der Xtrackers MSCI Nordic ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 10,5%, die Nettogewinnmarge bei 18,8%, die Bruttomarge beträgt 50,8% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Xtrackers MSCI Nordic erscheint mit einem Z-Score von -0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 34,4%, einen Verschuldungsgrad von 38,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,48 weist der Xtrackers MSCI Nordic ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 25,1%, die Gewinnvolatilität bei 87,8%; die Kursvolatilität beträgt 33,1% über drei Monate und 36,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,18 zeigt der Xtrackers MSCI Nordic ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Xtrackers MSCI Nordic ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,8%, das 12-Monats-Momentum bei 15,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 2,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,18)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Xtrackers MSCI Nordic