Xtrackers - MSCI Pakistan Swap UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Xtrackers - MSCI Pakistan Swap (ISIN: LU0659579147) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers - MSCI Pakistan Swap ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,82 weist der Xtrackers - MSCI Pakistan Swap eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (30,1), KBV (4,7), KUV (2,8) und KCV (14,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Xtrackers - MSCI Pakistan Swap ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 839,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 41,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 56,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 17,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Xtrackers - MSCI Pakistan Swap erscheint mit einem Z-Score von 0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,8%, eine Nettogewinnmarge von -31,9%, eine Bruttomarge von 45,5% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Xtrackers - MSCI Pakistan Swap erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,3%, einen Verschuldungsgrad von 46,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt der Xtrackers - MSCI Pakistan Swap ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 26,7%, eine Gewinnvolatilität von 122,2% sowie eine Volatilität von 52,8% (3M) und 52,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,67 deutet das Dividendenprofil des Xtrackers - MSCI Pakistan Swap auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Xtrackers - MSCI Pakistan Swap ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 7,3%, das 12-Monats-Momentum bei 150,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 18,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,52)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,67)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Xtrackers - MSCI Pakistan Swap