Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF 1C – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Xtrackers MSCI Singapore (ISIN: LU0659578842) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers MSCI Singapore ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,15 zeigt die Bewertung des Xtrackers MSCI Singapore ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,7), KBV (1,4), KUV (2,9) und KCV (11,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Xtrackers MSCI Singapore ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 125,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 291,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 13,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 7,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Xtrackers MSCI Singapore ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 3,1%, die Nettogewinnmarge bei 25,9%, die Bruttomarge beträgt 64,4% und der Kapitalumschlag 0,2. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Xtrackers MSCI Singapore erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 58,3%, einen Verschuldungsgrad von 43,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,72 weist der Xtrackers MSCI Singapore ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 28,9%, die Gewinnvolatilität bei 77,2%; die Kursvolatilität beträgt 22,6% über drei Monate und 20,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,84 zeigt der Xtrackers MSCI Singapore ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 5,1%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,3% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Xtrackers MSCI Singapore ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 11,3%, das 12-Monats-Momentum bei 21,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,84)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Xtrackers MSCI Singapore