Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 1C – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Xtrackers MSCI Thailand (ISIN: LU0514694701) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers MSCI Thailand ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,13 zeigt die Bewertung des Xtrackers MSCI Thailand ein weitgehend neutrales Bild. KGV (23,1), KBV (2,4), KUV (2,3) und KCV (8,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Xtrackers MSCI Thailand erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 96,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 217,6% sowie Prognosen von 9,5% für das EPS-Wachstum und 7,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Xtrackers MSCI Thailand ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,0%, die Nettogewinnmarge bei 15,2%, die Bruttomarge beträgt 38,3% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Xtrackers MSCI Thailand erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,8%, einen Verschuldungsgrad von 34,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Xtrackers MSCI Thailand ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 24,3%, die Gewinnvolatilität bei 63,4%; die Kursvolatilität beträgt 28,9% über drei Monate und 35,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Xtrackers MSCI Thailand ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,6%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,66 weist der Xtrackers MSCI Thailand ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 7,3%, das 12-Monats-Momentum bei 50,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 13,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,66)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,43)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Xtrackers MSCI Thailand