Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 1C – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Xtrackers MSCI Thailand (ISIN: LU0514694701) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers MSCI Thailand ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,26 wird die Bewertung des Xtrackers MSCI Thailand als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (26,5), KBV (2,8), KUV (2,9) und KCV (10,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Xtrackers MSCI Thailand erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 146,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 199,7% sowie Prognosen von 20,1% für das EPS-Wachstum und 13,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Xtrackers MSCI Thailand ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 10,6%, die Nettogewinnmarge bei 17,2%, die Bruttomarge beträgt 38,6% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Xtrackers MSCI Thailand erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,8%, einen Verschuldungsgrad von 20,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 11,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,25 zeigt der Xtrackers MSCI Thailand ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 31,4%, eine Gewinnvolatilität von 63,0% sowie eine Volatilität von 40,2% (3M) und 46,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Xtrackers MSCI Thailand ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,5%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,2%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,68 weist der Xtrackers MSCI Thailand ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 13,7%, das 12-Monats-Momentum bei 128,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 23,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,68)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,30)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Xtrackers MSCI Thailand