Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Xtrackers MSCI USA Consumer Staples (ISIN: IE00BGQYRQ28) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers MSCI USA Consumer Staples ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,63 wird die Bewertung des Xtrackers MSCI USA Consumer Staples als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (25,0), KBV (7,2), KUV (1,9) und KCV (17,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,71 zeigt der Xtrackers MSCI USA Consumer Staples ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 30,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 40,9% sowie Analystenschätzungen von 8,3% (EPS) und 3,9% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Xtrackers MSCI USA Consumer Staples zeigt sich mit einem Z-Score von 0,94 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,9%, die Nettogewinnmarge 17,1%, die Bruttomarge liegt bei 50,9% und der Kapitalumschlag bei 1,1. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,35 deutet das Verschuldungsprofil des Xtrackers MSCI USA Consumer Staples auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,8%, ein Verschuldungsgrad von 74,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 48,1%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 1,45 zeigt der Xtrackers MSCI USA Consumer Staples ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 9,3%, eine Gewinnvolatilität von 22,9% sowie eine Kursvolatilität von 27,4% (3M) und 24,9% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,25 weist der Xtrackers MSCI USA Consumer Staples ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,9%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Der Xtrackers MSCI USA Consumer Staples weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,03 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 6,4%, das 12-Monats-Momentum 8,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,94)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,45)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,25)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Xtrackers MSCI USA Consumer Staples