Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BDB7J586 | Symbol: XMVU.L
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility (ISIN: IE00BDB7J586) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,59 wird die Bewertung des Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (28,8), KBV (5,5), KUV (3,2) und KCV (18,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 96,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 309,1% sowie Prognosen von 16,5% für das EPS-Wachstum und 13,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility zeigt sich mit einem Z-Score von 0,85 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,5%, die Nettogewinnmarge 17,2%, die Bruttomarge liegt bei 50,1% und der Kapitalumschlag bei 0,9. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,1%, einen Verschuldungsgrad von 46,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,82 zeigt der Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 20,0%, eine Gewinnvolatilität von 58,3% sowie eine Kursvolatilität von 34,9% (3M) und 31,0% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt der Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,03 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 5,3%, das 12-Monats-Momentum 17,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,59)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,85)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,82)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,21)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility ein positives Kurspotenzial von 15,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility liegt auf USA mit einem Anteil von 94,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility ist Exxon Mobil Corporation mit einem Gewicht von 6,09 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 41,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 49 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.