Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF 1D USD Income – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG (ISIN: IE000NS5HRY9) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,51 wird die Bewertung des Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,7), KBV (3,5), KUV (3,7) und KCV (15,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 76,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 108,1% sowie Prognosen von 0,6% für das EPS-Wachstum und 10,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG zeigt sich mit einem Z-Score von 0,97 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,8%, die Nettogewinnmarge 21,7%, die Bruttomarge liegt bei 53,8% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,8%, einen Verschuldungsgrad von 30,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,58 weist der Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,8%, die Gewinnvolatilität bei 45,5%; die Kursvolatilität beträgt 34,9% über drei Monate und 31,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,22 zeigt der Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -0,7%, das 12-Monats-Momentum bei 51,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,22)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG