Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BL25JN58 | Symbol: XDEB.DE
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Xtrackers MSCI World Minimum Volatility (ISIN: IE00BL25JN58) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,37 wird die Bewertung des Xtrackers MSCI World Minimum Volatility als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,6), KBV (3,4), KUV (2,5) und KCV (13,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Xtrackers MSCI World Minimum Volatility erscheint mit einem Z-Score von -0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 79,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 202,9% sowie Prognosen von 11,4% für das EPS-Wachstum und 7,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,66 weist der Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,6%, die Nettogewinnmarge bei 17,9%, die Bruttomarge beträgt 53,6% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Xtrackers MSCI World Minimum Volatility erscheint mit einem Z-Score von -0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,2%, einen Verschuldungsgrad von 43,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,76 zeigt der Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 18,5%, eine Gewinnvolatilität von 55,8% sowie eine Kursvolatilität von 29,1% (3M) und 29,1% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt der Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,1%, das 12-Monats-Momentum bei 12,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,37)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,03)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers MSCI World Minimum Volatility
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers MSCI World Minimum Volatility?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ein positives Kurspotenzial von 16,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers MSCI World Minimum Volatility?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers MSCI World Minimum Volatility liegt auf USA mit einem Anteil von 67,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Xtrackers MSCI World Minimum Volatility am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ist Exxon Mobil Corporation mit einem Gewicht von 1,61 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 14,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 290 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers MSCI World Minimum Volatility?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers MSCI World Minimum Volatility als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers MSCI World Minimum Volatility?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).