Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Xtrackers MSCI World Value (ISIN: IE00BL25JM42) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers MSCI World Value ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,23 zeigt die Bewertung des Xtrackers MSCI World Value ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,0), KBV (1,7), KUV (1,3) und KCV (8,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Xtrackers MSCI World Value erscheint mit einem Z-Score von -0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 54,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 168,2% sowie Prognosen von 16,6% für das EPS-Wachstum und 5,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Xtrackers MSCI World Value ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,7%, die Nettogewinnmarge bei 20,2%, die Bruttomarge beträgt 52,4% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Xtrackers MSCI World Value erscheint mit einem Z-Score von -0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 58,0%, einen Verschuldungsgrad von 36,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,22 zeigt der Xtrackers MSCI World Value ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 19,0%, eine Gewinnvolatilität von 97,9% sowie eine Volatilität von 40,9% (3M) und 35,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Xtrackers MSCI World Value ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,4%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,0%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,78 zeigt der Xtrackers MSCI World Value ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 15,6%, das 12-Monats-Momentum 46,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 9,9%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,78)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,39)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Xtrackers MSCI World Value