Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Xtrackers MSCI World Value (ISIN: IE00BL25JM42) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers MSCI World Value ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,02 zeigt die Bewertung des Xtrackers MSCI World Value ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,1), KBV (1,8), KUV (1,6) und KCV (9,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Xtrackers MSCI World Value erscheint mit einem Z-Score von -0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 57,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 150,9% sowie Prognosen von 17,4% für das EPS-Wachstum und 5,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Xtrackers MSCI World Value erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,3%, eine Nettogewinnmarge von 15,1%, eine Bruttomarge von 48,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Xtrackers MSCI World Value erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 84,0%, einen Verschuldungsgrad von 41,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,15 zeigt der Xtrackers MSCI World Value ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 20,4%, eine Gewinnvolatilität von 105,6% sowie eine Volatilität von 41,7% (3M) und 34,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt der Xtrackers MSCI World Value ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,87 zeigt der Xtrackers MSCI World Value ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 15,1%, das 12-Monats-Momentum 58,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 12,6%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,87)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,24)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Xtrackers MSCI World Value