Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Xtrackers Nifty 50 Swap (ISIN: LU0292109690) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers Nifty 50 Swap ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,44 wird die Bewertung des Xtrackers Nifty 50 Swap als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (27,3), KBV (4,1), KUV (1,6) und KCV (14,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,34 zeigt der Xtrackers Nifty 50 Swap ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 60,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 120,1% sowie Analystenschätzungen von 9,5% (EPS) und 7,5% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,61 weist der Xtrackers Nifty 50 Swap ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,3%, die Nettogewinnmarge bei 22,5%, die Bruttomarge beträgt 45,0% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Verschuldungsprofil des Xtrackers Nifty 50 Swap auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,4%, ein Verschuldungsgrad von 47,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,1%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,56 weist der Xtrackers Nifty 50 Swap ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 16,9%, die Gewinnvolatilität bei 48,1%; die Kursvolatilität beträgt 34,8% über drei Monate und 31,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,03 zeigt der Xtrackers Nifty 50 Swap ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der Xtrackers Nifty 50 Swap weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,16 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 3,9%, das 12-Monats-Momentum 21,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,03)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Xtrackers Nifty 50 Swap