Xtrackers Russell US Multifactor ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US2330514819 | Symbol: DEUS
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Xtrackers Russell US Multifactor ETF (ISIN: US2330514819) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers Russell US Multifactor ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt die Bewertung des Xtrackers Russell US Multifactor ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,4), KBV (2,6), KUV (1,4) und KCV (10,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,29 zeigt der Xtrackers Russell US Multifactor ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 60,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 142,1% sowie Analystenschätzungen von 11,8% (EPS) und 6,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der Xtrackers Russell US Multifactor ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,6%, die Nettogewinnmarge bei 13,1%, die Bruttomarge beträgt 43,8% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Xtrackers Russell US Multifactor ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,0%, einen Verschuldungsgrad von 43,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Xtrackers Russell US Multifactor ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 16,1%, die Gewinnvolatilität bei 83,1%; die Kursvolatilität beträgt 31,5% über drei Monate und 32,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt der Xtrackers Russell US Multifactor ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Xtrackers Russell US Multifactor ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,25 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -1,8%, das 12-Monats-Momentum 14,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,12)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers Russell US Multifactor ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers Russell US Multifactor ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers Russell US Multifactor ETF ein positives Kurspotenzial von 18,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers Russell US Multifactor ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers Russell US Multifactor ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 94,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Xtrackers Russell US Multifactor ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers Russell US Multifactor ETF ist Archer-Daniels-Midland Company mit einem Gewicht von 0,96 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 6,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 877 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers Russell US Multifactor ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers Russell US Multifactor ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers Russell US Multifactor ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).