Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF 1C – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened (ISIN: IE0004MFRED4) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,42 wird die Bewertung des Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,1), KBV (3,2), KUV (1,9) und KCV (13,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened erscheint mit einem Z-Score von -0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 65,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 128,1% sowie Prognosen von 9,5% für das EPS-Wachstum und 6,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,50 weist der Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,1%, die Nettogewinnmarge bei 15,3%, die Bruttomarge beträgt 47,7% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Verschuldungsprofil des Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,8%, ein Verschuldungsgrad von 50,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,3%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,2%, die Gewinnvolatilität bei 91,2%; die Kursvolatilität beträgt 34,5% über drei Monate und 34,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,14 zeigt der Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,6%, das 12-Monats-Momentum bei 17,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,50)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,14)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened