Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF 1C – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE0004MFRED4  |  Symbol: XZEW.L

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened (ISIN: IE0004MFRED4) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,40 wird die Bewertung des Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,1), KBV (2,9), KUV (2,4) und KCV (15,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened erscheint mit einem Z-Score von -0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 55,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 97,4% sowie Prognosen von 12,2% für das EPS-Wachstum und 7,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,6%, die Nettogewinnmarge bei 14,9%, die Bruttomarge beträgt 46,2% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Verschuldungsprofil des Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,1%, ein Verschuldungsgrad von 48,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,9%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 16,2%, die Gewinnvolatilität bei 54,1%; die Kursvolatilität beträgt 39,1% über drei Monate und 35,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,13 zeigt der Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,4%, das 12-Monats-Momentum bei 53,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,40)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,24)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,29)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,26)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,13)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened

Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened ein positives Kurspotenzial von 12,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened?

Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened liegt auf USA mit einem Anteil von 94,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened ist Global Payments Inc. mit einem Gewicht von 3,95 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 33,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 35 Aktien.

Wie bewerten wir den Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.