Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US2330511435  |  Symbol: SNPE

Stand: 09.07.2026

Überblick

Der Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF (ISIN: US2330511435) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,85 weist der Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (27,0), KBV (6,2), KUV (4,6) und KCV (20,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 146,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 714,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 23,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,17 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 14,1%, die Nettogewinnmarge 25,2%, die Bruttomarge liegt bei 61,1% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,3%, einen Verschuldungsgrad von 34,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,25 weist der Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 27,9%, die Gewinnvolatilität bei 89,6%; die Kursvolatilität beträgt 37,2% über drei Monate und 32,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,44 deutet das Dividendenprofil des Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,51 weist der Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 12,2%, das 12-Monats-Momentum bei 21,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,85)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,47)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,13)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,51)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,44)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF ein positives Kurspotenzial von 22,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 82 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 95,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 10,69 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 53,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 311 Aktien.

Wie bewerten wir den Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.