Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US2330511435  |  Symbol: SNPE

Stand: 12.10.2026

Überblick

Der Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF (ISIN: US2330511435) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,87 weist der Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (23,5), KBV (5,1), KUV (4,4) und KCV (18,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 91,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 202,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 13,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,24 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 13,8%, die Nettogewinnmarge 25,7%, die Bruttomarge liegt bei 58,9% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,9%, einen Verschuldungsgrad von 37,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,16 zeigt der Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 21,5%, eine Gewinnvolatilität von 66,2% sowie eine Volatilität von 35,9% (3M) und 35,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,48 deutet das Dividendenprofil des Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,61 weist der Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,8%, das 12-Monats-Momentum bei 26,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,87)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,53)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,14)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,61)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,48)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF ein positives Kurspotenzial von 21,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 96,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF ist Microsoft Corporation mit einem Gewicht von 9,25 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 41,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 357 Aktien.

Wie bewerten wir den Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.