Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU2196472984 | Symbol: XS5E.DE
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Xtrackers S&P 500 Swap (ISIN: LU2196472984) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers S&P 500 Swap ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,91 weist der Xtrackers S&P 500 Swap eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (27,5), KBV (4,7), KUV (3,4) und KCV (19,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der Xtrackers S&P 500 Swap ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 130,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 255,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 25,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 15,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Xtrackers S&P 500 Swap zeigt sich mit einem Z-Score von 0,82 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,3%, die Nettogewinnmarge 18,2%, die Bruttomarge liegt bei 48,9% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Xtrackers S&P 500 Swap ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 14,8%, der Verschuldungsgrad bei 33,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 21,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,01 zeigt der Xtrackers S&P 500 Swap ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 27,0%, eine Gewinnvolatilität von 103,0% sowie eine Volatilität von 42,6% (3M) und 37,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,66 deutet das Dividendenprofil des Xtrackers S&P 500 Swap auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Xtrackers S&P 500 Swap ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,7%, das 12-Monats-Momentum bei 70,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,91)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,63)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,82)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,66)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers S&P 500 Swap
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers S&P 500 Swap?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers S&P 500 Swap ein positives Kurspotenzial von 16,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers S&P 500 Swap?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers S&P 500 Swap liegt auf USA mit einem Anteil von 89,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Xtrackers S&P 500 Swap am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers S&P 500 Swap ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 5,65 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 33,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 402 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers S&P 500 Swap?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers S&P 500 Swap als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers S&P 500 Swap?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.