Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Xtrackers S&P Europe ex UK (ISIN: IE00BGV5VM45) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers S&P Europe ex UK ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt die Bewertung des Xtrackers S&P Europe ex UK ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,3), KBV (2,4), KUV (2,0) und KCV (10,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Xtrackers S&P Europe ex UK erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 51,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 291,7% sowie Prognosen von 13,4% für das EPS-Wachstum und 6,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Xtrackers S&P Europe ex UK ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,7%, die Nettogewinnmarge bei 15,8%, die Bruttomarge beträgt 55,0% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Xtrackers S&P Europe ex UK erscheint mit einem Z-Score von -0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 54,1%, einen Verschuldungsgrad von 44,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,59 weist der Xtrackers S&P Europe ex UK ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,5%, die Gewinnvolatilität bei 68,4%; die Kursvolatilität beträgt 29,8% über drei Monate und 28,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Xtrackers S&P Europe ex UK ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,9%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,2%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Xtrackers S&P Europe ex UK ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,7%, das 12-Monats-Momentum bei 18,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 2,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,40)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Xtrackers S&P Europe ex UK